回應虛增1.06萬億互換業(yè)務

　　中信證券似乎又“攤上事兒”了。昨天，中信證券虛增互換業(yè)務1.06萬億的消息在市場中廣為流傳。中午，中信證券緊急回應稱，因系統(tǒng)升級造成對外報送個別信息的錯誤。

　　中證協(xié)報告

　　揪出中信證券

　　事情的起因源于中國證券業(yè)協(xié)會的一份報告。11月24日，中證協(xié)公布了場外證券業(yè)務開展情況報告。報告稱，發(fā)現(xiàn)中信證券自2015年4月至9月報送的場外衍生品月報數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大誤差，造成其間各月互換業(yè)務新增規(guī)模及終止規(guī)模同時虛增（累計虛增額達10633.63億元），但未對每月存量規(guī)模造成影響。

　　中證協(xié)指出，“該誤差影響范圍包括2015年4月至9月各期《證券公司場外業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表》中互換業(yè)務月度新增、終止及年度累計規(guī)模，相關數(shù)據(jù)已在本期報告中予以修正。協(xié)會正在進一步調查核實，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況將視情節(jié)相應采取自律管理措施。”

　　虛增可掩蓋

　　資金真實去處？

　　專業(yè)人士指出，互換業(yè)務，是指證券公司與投資者根據(jù)協(xié)議約定，在未來某一期限內針對特定股票的收益變現(xiàn)與固定利率進行現(xiàn)金交換。包括固定利率和股票收益互換、股票收益和固定利率互換、股票收益和股票收益互換三種類型。

　　一位熟悉收益互換的市場人士稱，虛增業(yè)務規(guī)模，可能為了掩蓋資金的真實去處。“因為融資融券額度有上限，券商手里即使有錢也會碰到天花板，于是資金可以走收益互換，而且很隱蔽。虛增的這些錢可能做了其他的用途，最后被發(fā)現(xiàn)沒有用來做互換業(yè)務，所以才是虛增。”但也有券商認為，如果掩蓋資金去向，是需要在信息披露上做文章的，并不需要在中證協(xié)的專項統(tǒng)計上虛報，因為這只是個專項數(shù)據(jù)。

　　中信證券：

　　技術上誤報

　　不過，中信證券有關人士昨天回應稱，該數(shù)據(jù)確實屬于“技術上的誤報”，是公司系統(tǒng)升級造成對外報送個別信息的錯誤，主要涉及互換業(yè)務2015年4月至9月新增規(guī)模和終止規(guī)模的數(shù)據(jù)錯誤，但存量規(guī)模數(shù)據(jù)是正確的。

　　中信證券同時稱，公司在發(fā)現(xiàn)相關問題后，已于11月初進行了數(shù)據(jù)更正。當前公司互換業(yè)務的規(guī)模不超過400億元。此外，有券商人士稱，今年4月份起，中證協(xié)開始要求各家券商逐月報送場外證券業(yè)務數(shù)據(jù)，其中包括收益互換等衍生業(yè)務數(shù)據(jù)。9月份后，中證協(xié)變更了場外數(shù)據(jù)報送格式。而中信證券的誤報期，剛好發(fā)生在中證協(xié)要求逐月報告的4月到9月內。